Les corrélations Forex

 

Notre calculateur de corrélation entre devises affiche les corrélations sur les paires de devises, principales et exotiques. Vous pouvez utiliser les menus déroulants pour choisir la principale paire de devises, le délai et le nombre de périodes.

Un tableau de corrélation peut être représenté sous la forme d'un diagramme de corrélation.

Visualiser une matrice de corrélation avec un corrélogramme

La corrélation des devises permet de mieux évaluer le risque d'un ensemble de positions. La corrélation mesure le lien existant entre deux paires de devises. Par exemple elle permet de savoir si deux paires de devises vont bouger de .

Téléchargez les prix des devises quotidiens historiques et importez-les dans un tableau excel. La vue la plus complète de changements de corrélation forex est rendue en utilisant des données sur une période d'un an, six mois, trois mois et un mois. Bien que les relations entre les paires forex changent, il n'est pas obligatoire d'apporter vos numéros à jour quotidien.

Cependant c'est une bonne idée de les mettre à jour une fois toutes les semaines ou une fois par mois au moins. Chaque pays a une politique monétaire différente dans un cycle différent, donc les changements des correlations forex peuvent apparaître. Si vous ne souhaitez pas utiliser Excel, vous pouvez trouver des outils de trading comme le Corrélation Trader Admiral Markets qui vous montrera sur votre MetaTrader 4 le lien en temps réel entre les paires que vous souhaitez: Comprendre la la relation entre les différentes paires forex est essentielle à la détermination de l'exposition de votre portefeuille de trading à la volatilité.

Si vous souhaitez gagner de l'argent en bourse il faut faire du money management. Regarder la volatilité et le lien entre les différents instruments financiers comme le forex et le matières première est une clé d'un trading réussi. Pourquoi les paires forex sont corrélés? C'est en réalité assez simple. Si vous négociez la monnaie A contre la monnaie B, vous négociez en réalité une union de dérivée de ces monnaies contre le dollar américain. Tandis que le raisonnement est facile à comprendre, le comportement n'est pas toujours si direct.

Certaines paires peuvent se déplacer en tandem, tandis que d'autres peuvent se déplacer dans des directions opposées. Le premier dans la compréhension de ces changements est de regarder un graphique de correlation forex. Ce graphique montre les liens entre des paires de devises dans le temps. Savoir comment certains instruments financiers se sont déjà comportés par le passé peut vous donner des idées de trading et d'analyses à faire et peut vous aider à prévoir les mouvements futurs du marché.

Par exemple, les corrélations positives fortes montrent un lien actif entre la valeur d'une paire de devises par rapport à une autres. Tenez compte que les relations forex changent vraiment et la performance passée n'est pas toujours un indicateur de trading garanti de la correlation future. Cependant ces informations peuvent être utilisées pour développer votre propre stratégie de corrélation forex, de réduire au minimum l'exposition de votre portefeuille à une volatilité forex que vous pouvz éviter.

Évitez les positions qui se neutralisent. Si vous voyez des paires forex qui se déplacent dans des directions opposées presque tout le temps, il faut éviter de se placer sur une d'entre elles, car les gains faits sur une paire seront des pertes sur l'autre paire.

Les outils de trading et surtout le calculateur de corrélation peut vous éviter de prendre des risques inutiles. Attention quand même de ne pas prendre trop de positions sur des paires de devises parfaitement liées: Les pertes peuvent être réduites au minimum en protégeant les paires des devises qui ont une correlation négative presque parfaite.

Le raisonnement est simple. Si vous avez une position avec une monnaie qui est en train de se déprécier, l'autre monnaie, qui est lié de façon négative avec la première sera probablement en train de s'apprécier. Le hedging est une très bonne stratégie pour limiter ses pertes, mais cela peut limiter les gains aussi, car quand vous faites des gains sur une paire de devises, vous perdez sur l'autre paire.

Pour trader sur la corrélation forex il y a pas une stratégie de trading bien définie à l'avance, car les corrélations entre les devises et avec les matières premières changent tout le temps. Certes, les stratégies de trading basés sur la corrélation forex se sont développés avec l'ère internet et la croissances du pouvoir des ordinateurs à faire des calculs. Il y a 35 ans par exemple, il était très difficile de faire ce genre de calcul facilement. Cependant, au cours des dernières années il est devenu tout à fait commun de trader les liens de devises pour des raisons de diversification: On connaît cela aussi comme le trading de corrélation.

De cette façon un trader essaye de profiter du marché passé sur des actifs multiples. L'idée derrière cette approche est d'éliminer n'importe quelles ordre de perte aussi rapidement que possible. De cette façon on peut généralement recevoir des gains mineurs au cours d'une période courte de temps. Il est important de garder un oeil sur les tables de corrélation de devises, car la corrélation peut différer énormément.

C'est pourquoi le trading de corrélation de monnaies doit être fait seulement avec une compréhension claire de ce que la corrélation est et comment vous pouvez en profiter. Il y a quelques choses que vous devez faire avant que vous ne puissiez commencer à négocier le forex. D'abord, vous devez prendre en compte un ensemble d'actifs. La règle générale est ici tout à fait simple - ne vous lancez pas dans des paires dont vous connaissez absolument rien. Comme avec toutes les autres stratégies de trading, vous devez avoir une vue d'ensemble de mouvements potentiels du marché.

Après que vous avez choisi les paires, essayez d'observer leur corrélation dans des tables de corrélation ou via un indicateur de trading de corrélation de devises dans votre plateforme de trading. Trader à long terme sur le forex est une stratégie couteuse. Sur le forex il y a des swaps, des frais de financement qui réduisent votre rentabilité.

Voilà pourquoi il est plus intéressant de faire du trading court terme quand on a une stratégie de trading basée sur la corrélation entre les devises. La corrélation à long terme peut être utilisée comme un indicateur de trading et pour vous confirmer les décisions d'investissement.

Une fois que vous avez une meilleure vue d'ensemble des corrélations et leur impact possible sur le prix, commencez à investir. Nous vous suggérons de commencer par le compte de démonstration d'abord. L'idée principale serait d'ouvrir autour de 10 positions immédiatement. Une covariance positive indique que lorsque la valeur de la variable x augmente, la valeur de la variable y en fait de même, alors qu'une covariance négative indique que lorsque la valeur de la variable x augmente, la valeur de la variable y diminue.

Le problème avec cette formule est que la covariance dépend de l'échelle de mesure. Plus les valeurs d'une des variables sont élevées, plus la covariance sera importante. En ce sens, il est impossible de dire objectivement si la covariance entre les deux variables est large ou relativement faible à moins que l'échelle de mesure soit la même pour les deux variables mises en relation.

Standardisation et coefficient de corrélation. Pour remédier à la situation, M Pearson a eu la brillante idée de faire en sorte que toutes les données soient comparées à partir d'une unité de mesure en laquelle toutes les échelles de mesures peuvent être converties: Nous nous rappelons que l'écart-type, comme la variance, est une mesure de la dispersion des données autour de la moyenne.

Lorsque nous divisons n'importe quelle distance de la moyenne par l'écart-type, nous obtenons cette distance en unités d'écart-type. Nous pouvons donc suivre la même logique pour trouver la covariance en unités d'écart-type. Il faut toutefois se rappeler que puisque nous avons deux variables, nous avons aussi deux écart- types.

Puisque nous avons calculé la variance pour chaque variable avant de les multiplier, nous allons en faire de même avec les écart-types: Nous obtenons ainsi le coefficient de corrélation de Pearson. Interprétation du coefficient de corrélation de Pearson. Pour être interprété, le coefficient de corrélation doit être significatif la valeur de p doit être plus petite que 0, Par contre, lorsqu'il est significatif, le coefficient de corrélation donne deux informations importantes: Le sens de la relation linéaire entre les deux variables: Le coefficient de corrélation, qui présente finalement la covariance standardisée, varie entre - 1 et 1.

Un coefficient de 1 indique une corrélation positive parfaite entre les deux variables. À l'inverse, un coefficient de - 1 indique une corrélation négative parfaite: Dans les deux cas, les points tombent parfaitement sur la droite. Un coefficient de 0 indique qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. Ainsi, la variation de l'une n'est aucunement associée à la variation de l'autre. La force de la relation linéaire entre les deux variables: Au contraire, plus le coefficient est près de 0, moins les variables partagent de covariance et donc, moins l'association est forte.

On peut qualifier la force de cette relation avec les balises de Cohen concernant la taille d'effet. Calcul d u de gré de signification. Pour déterminer la valeur de p associée au coefficient de corrélation, on calcule une valeur de t à l'aide de la formule suivante. Cette valeur de t est par la suite associée à une valeur de p en fonction du degré de liberté, tout comme pour le test t.

Pour la corrélation, nous n'avons pas à effectuer de calcul particulier pour connaître la taille d'effet. Nous regardons seulement la valeur du coefficient et nous l'interprétons selon les balises de Cohen